Bollinger Bandreg Breakouts Basicamente o oposto de quotPlaying the Bandsquot e apostando na reversão para o meio está jogando Bollinger Band breakouts. Os breakouts ocorrem após um período de consolidação, quando o preço fecha fora das Bandas de Bollinger. Outros indicadores, tais como linhas de suporte e resistência (ver: Support amp Resistance) podem revelar-se benéficos quando um comerciante decide se quer ou não comprar ou vender na direção da fuga. O gráfico do Wal-Mart (WMT) abaixo mostra duas dessas faixas Bollinger Band: Bollinger Band Breakout através da resistência Potencial Comprar Sinal Um comerciante pode comprar quando o preço quebra acima da banda Bollinger superior após um período de consolidação de preços. Outros indicadores de confirmação podem provavelmente ser usados pelo comerciante, como a procura de resistência a ser quebrada isso é ilustrado no gráfico acima das ações da Wal-Mart. Bollinger Band Breakout através Suporte Potencial Sell Signal Da mesma forma, um comerciante pode vender quando o preço quebra abaixo da banda Bollinger inferior. Um comerciante pode usar outros indicadores de confirmação, bem como, como uma linha de apoio que está sendo quebrada isso é mostrado no exemplo acima do Wal-Mart estoque quebrando abaixo suporte. Esta estratégia é discutida pelo homem que criou Bandas de Bollinger, John Bollinger. Bandas Bollinger também pode ser usado para determinar a direção ea força da tendência. A tabela a seguir do E-mini SampP 500 Futures contrato mostra uma forte tendência de alta: Bollinger banda mostrando uma forte tendência O gráfico acima do E-mini SampP 500 mostra que durante uma forte tendência de alta, os preços tendem a permanecer na metade superior da A Bollinger Band, onde a média móvel de 20 períodos (linha central Bollinger Band) atua como suporte para a tendência de preços. O contrário seria verdadeiro durante uma tendência de baixa, onde os preços estariam na metade inferior da faixa de Bollinger ea média movente de 20 períodos actuaria como resistência descendente. Bandas Bollinger adaptar a volatilidade e, portanto, são úteis para os comerciantes de opções, especificamente os comerciantes de volatilidade. A próxima página descreve como os comerciantes podem usar Bollinger Bands para fazer comércios de opções baseadas em volatilidade. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. Bollinger Band O que é um Bollinger Band Um Bollinger Band, desenvolvido pelo famoso comerciante técnico John Bollinger. É traçado dois desvios padrão longe de uma média móvel simples. Neste exemplo de bandas de Bollinger. O preço do estoque está entre parênteses por uma banda superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Porque o desvio padrão é uma medida da volatilidade. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem. Carregar o leitor. BREAKING DOWN Bollinger Band Bandas de Bollinger são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a banda superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se deslocam para a banda inferior, mais oversold o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema comercial. The Squeeze O squeeze é o conceito central de Bandas de Bollinger. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, ela é chamada de aperto. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade futura e possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável é a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão qualquer indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual o preço de direção poderia mover. Aproximadamente 90 da ação do preço ocorrem entre as duas faixas. Qualquer breakout acima ou abaixo das bandas é um evento importante. O breakout não é um sinal comercial. O erro da maioria das pessoas é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Breakouts não fornecem nenhuma pista quanto à direção e extensão do movimento futuro dos preços. Não um sistema autônomo Bollinger Bands não são um sistema de negociação autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas preferidas são a divergência / convergência média móvel (MACD), o volume no balanço e o índice de força relativa (RSI). A linha inferior é que as faixas de Bollinger são projetadas descobrir oportunidades que dão aos investors uma probabilidade mais elevada do sucesso. Para ver estoques combinar estes métodos, tentativa uma experimentação LIVRE de 30 dias. Método I 151 Volatilidade Breakout Anos atrás, o falecido Bruce Babcock da Commodity Traders Consumers Review me entrevistou para essa publicação. Depois da entrevista conversamos por um tempo - as entrevistas foram revertidas gradualmente - e ficou claro que sua abordagem favorita de negociação de commodities era a fuga de volatilidade. Eu mal podia acreditar em meus ouvidos. Aqui está o colega que examinou mais sistemas de negociação - e fez tão rigorosamente - do que qualquer pessoa com a possível exceção de John Hill da Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para a negociação era o sistema de break-volatilidade. Que eu pensei melhor para a negociação após um monte de investigação Talvez o mais elegante aplicação direta de Bandas Bollinger é um sistema de fuga volatilidade. Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas. Os primeiros sistemas de breakout usaram médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. Com o passar do tempo, a média do intervalo verdadeiro foi freqüentemente um fator. Não há uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas se poderia supor que um dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionavam melhor quando as médias, faixas, envelopes, etc. O sistema de fuga de volatilidade nasceu. (Certamente, os parâmetros de risco-recompensa estão melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema.) Nossa versão do venerável sistema de fuga de volatilidade utiliza BandWidth para definir a pré-condição e, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma fuga. Há duas opções para uma parada / saída para esta abordagem. Primeiro, Welles Wilders Parabolic3, um conceito simples, mas elegante. No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do intervalo da formação de fuga e, em seguida, aumentada para cima a cada dia o comércio está aberto. Apenas o oposto é verdadeiro para uma venda. Para aqueles dispostos a prosseguir lucros maiores do que aqueles proporcionados pela abordagem relativamente conservadora Parabólica, uma etiqueta da banda oposta é um excelente sinal de saída. Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em negócios mais longos. Assim, em uma compra use uma etiqueta da banda inferior como uma saída e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como uma saída. O principal problema com a implementação bem-sucedida do Método I é algo chamado falso de cabeça - discutido no capítulo anterior. O termo veio do hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também. A idéia é um jogador com o puck patins até o gelo em direção a um adversário. Como ele patins ele vira a cabeça em preparação para passar o defensor, logo que o defensor comete, ele vira seu corpo a outra maneira e segura snaps seu tiro. Saindo de um Squeeze, os estoques costumam fazer o mesmo feint primeiro theyll na direção errada e, em seguida, fazer o movimento real. Normalmente, o que você verá é um Squeeze, seguido por uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real. Na maioria das vezes isso vai ocorrer dentro das bandas e você não vai conseguir um sinal de fuga até depois do movimento real está em curso. No entanto, se os parâmetros para as bandas foram apertados, como tantos que usam esta abordagem fazer, você pode encontrar-se com o ocasional whipsaw pequeno antes de o comércio real aparece. Alguns estoques, índices, etc são mais propensos a falsificações de cabeça do que outros. Dê uma olhada em Squeezes passado para o item que você está considerando e ver se eles envolvidos fakes cabeça. Uma vez que um falso Para aqueles que estão dispostos a tomar uma abordagem não-mecânica negociação cabeça falsificações, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorre - a condição prévia é definido - em seguida, procurar o primeiro afastamento do intervalo de negociação. Troque metade de uma posição no primeiro dia forte na direção oposta da cabeça falsa, adicionando à posição quando a fuga ocorre e usando uma parabólica ou faixa de tag parada para evitar ser ferido. Onde fake de cabeça não é um problema, ou os parâmetros de banda arent set apertado o suficiente para aqueles que ocorrem ser um problema, você pode trocar o método I em linha reta. Basta esperar por um Squeeze e ir com o primeiro breakout. Os indicadores de volume podem realmente agregar valor. Na fase antes da cabeça falsa procure um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution para dar uma dica sobre a resolução final. A IMF é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e a confiança. Estes são todos indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de fuga de volatilidade com base no Squeeze podem ser os parâmetros padrão: média de 20 dias e / - duas bandas de desvio padrão. Isso é verdade porque nesta fase de atividade as bandas são bastante próximas e, portanto, os gatilhos são muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo podem querer encurtar a média um pouco, digamos para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, digamos para 1,5 desvios padrão. Há um outro parâmetro que pode ser definido, o período de look-back para o Squeeze. Quanto mais tempo você definir o período de look-back - lembre-se de que o padrão é de seis meses - quanto maior a compressão youll alcançar e mais explosivo os set-ups será. No entanto, haverá menos deles. Há sempre um preço a pagar parece. O método I detecta primeiro a compressão através do Squeeze e, em seguida, procura expansão de intervalo para ocorrer e vai com ele. Uma consciência de falsificações de cabeça e confirmação de indicador de volume pode adicionar significativamente ao registro desta abordagem. Triagem de um universo de tamanho razoável de ações - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em um dado dia. Procure o seu método I configurações cuidadosamente e, em seguida, segui-los como eles evoluem. Há algo sobre olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, portanto, informa o futuro processo de seleção como nenhuma regra dura e rápida nunca pode. Eu apresento aqui cinco cartas deste tipo para lhe dar uma idéia do que procurar.
Comments
Post a Comment